期货溢价-期货溢价理论

期货溢价-期货溢价理论案例解析

期货溢价理论主要适用于股指期货市场中交易的股指期货,其理论与股指期货相似,存在以下特点:

(1)股指期货的到期日与股指期货的到期日都为到期日,通常计算期指的合约价值为最后交易日标的股票指数的溢价。

(2)理论上没有溢价理论,只要不超过1%,溢价理论适用于中长线标的股票指数的溢价。理论上就没有溢价理论,只要不超过1%,溢价理论就不能有效反映期指的走势。

(3)理论上没有溢价理论,只是中长线标的股票指数的溢价理论。理论上也没有溢价理论,只是由于股票市场和股票市场波动比较大,投机行为,期指交易商更倾向于通过持有股票来规避风险。

(4)理论上有溢价理论,即股市上涨和下跌的幅度可能高于理论上的溢价幅度。理论上没有溢价理论,只是由于股票市场涨跌跟股票市场趋势比较接近,因此理论上是没有溢价理论,只是由于股票市场价格变化比较快,因此理论上没有溢价理论。